关于霍特林 $T^2$ 检验的简约变量选择之可行性
统计理论
2019-10-10 v1 计量经济学
定量方法
统计金融
统计理论
摘要
针对多元正态分布均值的霍特林 检验是经典多元分析的杰出成果之一。它在不变检验中是一致最功效的，并且在所有检验中是可容许的、真贝叶斯、局部及渐近极小极大。尽管如此，研究者往往偏好非不变检验，特别是那些仅从待计算 统计量的变量中选出很小子集所得的检验，因为此类约化统计量对其特定应用更易解释。因此，相关问题在于当变量选择局限于极小的变量子集（例如大小为1，得到单变量 Student- 检验；或大小为2，得到双变量 检验）时，功效损失的程度。本研究提出了一些证据（诚然是零碎且不完整的），表明在某些情况下，在广泛的备择假设范围内可能不损失任何功效。
引用
@article{arxiv.1910.03669,
title = {On the feasibility of parsimonious variable selection for Hotelling's $T^2$-test},
author = {Michael D. Perlman},
journal= {arXiv preprint arXiv:1910.03669},
year = {2019}
}