论经济动态中Hamilton-Jacobi-Bellman方程的基础
理论经济学
2023-02-15 v6
摘要
我们考虑经典的Ramsey-Cass-Koopmans资本积累模型，并给出三个例子，其中Hamilton-Jacobi-Bellman（HJB）方程对于某一函数成为值函数既非必要也非充分。接着，我们给出使HJB方程成为函数成为值函数的必要且充分条件的假设，并利用该结果提出一种通过求解HJB方程来解原问题的新方法。我们的假设极为温和，许多宏观经济增长模型均满足之。因此，我们的结果确保在许多宏观经济模型中HJB方程的解严格地是值函数，并为这些模型提供了一种新的求解方法。
引用
@article{arxiv.2102.07431,
title = {On the Basis of the Hamilton-Jacobi-Bellman Equation in Economic Dynamics},
author = {Yuhki Hosoya},
journal= {arXiv preprint arXiv:2102.07431},
year = {2023}
}