论寿险中的技术基础与盈余
风险管理
2023-10-27 v1
摘要
我们借助马尔可夫模型重新考察一般寿险合同下的盈余。依据 Thiele 方程中的边界条件对技术基础进行分类，从而允许比斯堪的纳维亚式“一阶/二阶”体制更一般的监管框架，并取代传统的追溯性保单价值。我们提出一个具有三种技术基础（保费、估值、累积）的“标准”模型，并说明每一对基础如何定义保费附加与盈余。结合“真实”或“现实世界”经验基础，这拓展了 Ramlau-Hansen (1988a) 的基本结论。最后给出两个应用：退保支持型业务；以及 Møller & Steffensen (2007) 提出的回溯导向体制。
引用
@article{arxiv.2310.16927,
title = {On Technical Bases and Surplus in Life Insurance},
author = {Oytun Haçarız and Torsten Kleinow and Angus S. Macdonald},
journal= {arXiv preprint arXiv:2310.16927},
year = {2023}
}
备注
33 pages, 4 Figures