关于退出时间条件分布作为时间函数的奇异性
概率论
2013-06-18 v1
摘要
我们确立了这样一个条件概率关于勒贝格测度的奇异性，该条件概率作为时间的函数，描述了两个一维布朗运动之和在时间 之前退出单位区间的概率，条件是给定第二个布朗运动直到同一时间的轨迹。在此过程中，我们表明，如果在作为侧边界的一维布朗运动轨迹上以零条件求解一维热方程，那么只要布朗运动的扩散足够大，则以概率 1 保证在每个时刻解的法向导数为零。
引用
@article{arxiv.1306.3934,
title = {On singularity as a function of time of a conditional distribution of an exit time},
author = {N. V. Krylov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1306.3934},
year = {2013}
}
备注
15 pages