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随机停止和分布尾部的下极限与等价性

概率论 2017-11-29 v3

摘要

对于半直线 [0,)[0,\infty) 上具公共分布 FF 的 i.i.d. 随机变量之随机和 Sτ=ξ1+...+ξτS_{\tau}=\xi_1+...+\xi_{\tau} 的分布 FτF^{*\tau}(其中 τ\tau 是不依赖于 {ξn}n1\{\xi_n\}_{n\ge1} 的计数随机变量),我们研究当 xx\to\infty 时尾部比值 Fτˉ(x)/Fˉ(x)\bar{F^{*\tau}}(x)/\bar{F}(x) 的极限(此处 τ\tau 为不依赖于 {ξn}n1\{\xi_n\}_{n\ge1} 的计数随机变量)。我们还将所得结果应用于随机游动、复合泊松分布、无穷可分律以及次临界分支过程。

关键词

引用

@article{arxiv.math/0701920,
  title  = {On lower limits and equivalences for distribution tails of randomly stopped sums},
  author = {Denis Denisov and Sergey Foss and Dmitry Korshunov},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0701920},
  year   = {2017}
}

备注

Published in at http://dx.doi.org/10.3150/07-BEJ111 the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)