Scifaro

中文

关于哈密顿蒙特卡洛的 $L^q$ 收敛性

经典分析与常微分方程 2022-06-07 v2 数据结构与算法机器学习泛函分析机器学习

作者: Soumyadip Ghosh , Yingdong Lu , Tomasz Nowicki

在 arXiv 上查看 ↗ PDF ↗

摘要

我们建立了哈密顿蒙特卡洛算法的 $L_q$ 收敛性。更具体地，在关于相关哈密顿运动的温和条件下，我们证明了算法的输出收敛（对 $2\le q<\infty$ 为强收敛，对 $1<q<2$ 为弱收敛）到期望的目标分布。

关键词

哈密顿蒙特卡洛 $L^q$ 收敛目标分布马尔可夫链蒙特卡洛

引用

@article{arxiv.2101.08688,
  title  = {On $L^q$ Convergence of the Hamiltonian Monte Carlo},
  author = {Soumyadip Ghosh and Yingdong Lu and Tomasz Nowicki},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2101.08688},
  year   = {2022}
}