哈密顿蒙特卡洛的几何结构
统计方法学
2011-12-20 v1 数据分析、统计与概率
摘要
凭借其对概率分布的系统性探索，哈密顿蒙特卡洛是一种强大的马尔可夫链蒙特卡洛技术；然而，该方法最终依赖于合适哈密顿函数的选择。通过考察哈密顿动力学背后的辛几何以及马尔可夫链蒙特卡洛的要求，我们构建了可容许哈密顿量的一般形式，并提出了一个在贝叶斯推断中具有潜在应用的具体选择。
引用
@article{arxiv.1112.4118,
title = {The Geometry of Hamiltonian Monte Carlo},
author = {Michael Betancourt and Leo C. Stein},
journal= {arXiv preprint arXiv:1112.4118},
year = {2011}
}
备注
9 pages, 1 table