黎曼流形哈密顿蒙特卡洛的一种通用度量
统计方法学
2015-03-02 v2 数据分析、统计与概率
摘要
马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）是对复杂模型进行推断的宝贵工具，而哈密顿蒙特卡洛，特别是黎曼流形哈密顿蒙特卡洛（RMHMC），已在许多具有挑战性的问题上取得了令人瞩目的成功。然而，当前的RMHMC实现依赖于一种黎曼度量，这限制了它们仅适用于解析上方便的模型。在本文中，我提出了一种没有这些限制的RMHMC新度量，并在一个模拟许多层次模型和潜在模型的分布上验证了其成功。
引用
@article{arxiv.1212.4693,
title = {A General Metric for Riemannian Manifold Hamiltonian Monte Carlo},
author = {M. J. Betancourt},
journal= {arXiv preprint arXiv:1212.4693},
year = {2015}
}
备注
13 pages, 10 images