哈密顿蒙特卡洛的几何基础
统计方法学
2014-10-21 v1
摘要
尽管哈密顿蒙特卡洛（Hamiltonian Monte Carlo）已被证明在实际应用中取得成功，但缺乏对该算法严谨的理论理解在许多方面阻碍了该方法的原理性发展及其在实际中的使用。在本文中，我们通过构建光滑流形上的测度来发展该算法的形式基础，并展示了该理论如何自然地识别高效的实现方式并激发有前景的推广。
引用
@article{arxiv.1410.5110,
title = {The Geometric Foundations of Hamiltonian Monte Carlo},
author = {M. J. Betancourt and Simon Byrne and Samuel Livingstone and Mark Girolami},
journal= {arXiv preprint arXiv:1410.5110},
year = {2014}
}
备注
45 pages, 13 figures