布朗运动的范围与终值联合分布
概率论
2017-11-28 v2
摘要
在本注记中，我们给出布朗运动的范围与终值联合分布的闭式解。基于该分布，我们构建了一个范围缩放的终值分布，并给出其密度（进一步称为 s-密度）的推导步骤。最后，我们从不同组的货币对中抽取 s-密度样本，并与理论结果进行比较。
引用
@article{arxiv.1711.05675,
title = {On joint distribution of range and terminal value of a Brownian motion},
author = {Oleg Svirschi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1711.05675},
year = {2017}
}