关于状态相关指数效用最优投资组合选择的一致性
数理金融
2025-01-06 v1
摘要
在无套利的简单市场中，我们证明对于某类状态相关指数效用函数，存在唯一的随机风险厌恶值预测，可确保任意时间范围内最优策略的一致性。我们的解答与前景绩效理论相吻合，区别在于识别在无限可能解中，使得该轮廓在所采纳的市场调整偏好系统中始终保持最优的那个解。
引用
@article{arxiv.2501.01748,
title = {On consistency of optimal portfolio choice for state-dependent exponential utilities},
author = {Edoardo Berton and Marzia De Donno and Marco Maggis},
journal= {arXiv preprint arXiv:2501.01748},
year = {2025}
}