金融泡沫中产生的非局部抛物型自由边界问题的数值处理
数值分析
2017-04-28 v1
摘要
在本文中，我们继续研究金融泡沫中产生的非局部自由边界问题。我们关注该泡沫问题的抛物型对应问题，并提出一种迭代算法，该算法由每一步需求解的一系列抛物型障碍问题组成，进而给出迭代中的下一个障碍函数。证明了所提算法的收敛性。此外，我们考虑该算法的有限差分格式并获得了其收敛性。在论文结尾，我们给出并讨论了计算结果。
引用
@article{arxiv.1704.08490,
title = {Numerical treatment to a non-local parabolic free boundary problem arising in financial bubbles},
author = {Avetik Arakelyan and Rafayel Barkhudaryan and Henrik Shahgholian and Mohammad M. Salehi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1704.08490},
year = {2017}
}
备注
18 pages, 5 figures, Keywords: Finite difference method, Viscosity solution, Free boundries, Obstacle problem, Black-Scholes equation