正特征函数的非参数识别
统计方法学
2022-06-06 v4
摘要
某些经济模型的重要特征可以通过研究适当选择的线性算子的正特征函数来揭示。例如，动态资产定价模型中的长期风险-收益关系以及外部习惯形成模型中的边际效用成分。本文提供了非参数模型中正特征函数的识别条件。如果算子满足两个温和的正性条件和幂紧致条件，则可以实现识别。在进一步的非退化条件下，存在性和识别性同时实现。将一般结果应用于外部习惯形成模型和动态资产定价模型中定价算子的正特征函数，得到了新的识别条件。
引用
@article{arxiv.1309.3145,
title = {Nonparametric identification of positive eigenfunctions},
author = {Timothy Christensen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.3145},
year = {2022}
}