非参数与半参数模型的局部识别
统计理论
2023-08-28 v4 统计方法学
统计理论
摘要
在参数化非线性结构模型中，局部识别的经典充分条件（如Fisher (1966)和Rothenberg (1971)）是，矩条件向量在真实参数处可微且导数矩阵满秩。我们针对非参数非线性结构模型推导了类似的结果，确立了满秩条件的无限维类似条件足以保证局部识别的条件。重要的是，我们表明在非线性非参数模型中通常需要附加条件，以避免非线性效应压倒线性效应。我们给出了对真实值邻域的限制条件，这些条件足以保证局部识别。我们应用这些结果在几个重要模型中获得了新的原始识别条件，包括不可分分位数工具变量(IV)模型、单指标IV模型以及半参数基于消费的资产定价模型。
引用
@article{arxiv.1105.3007,
title = {Local Identification of Nonparametric and Semiparametric Models},
author = {Xiaohong Chen and Victor Chernozhukov and Sokbae Lee and Whitney K. Newey},
journal= {arXiv preprint arXiv:1105.3007},
year = {2023}
}