离散时间下正实轴上的非凹效用最大化
数理金融
2015-04-23 v2
摘要
我们研究无套利且一般不完全金融市场中的离散时间资产配置问题，其中投资者具有可能非凹的效用函数，且财富被限制为保持非负。在易于验证的条件下，我们建立了最优投资组合的存在性。
引用
@article{arxiv.1501.03123,
title = {Non-concave utility maximisation on the positive real axis in discrete time},
author = {Laurence Carassus and Miklós Rásonyi and Andrea M. Rodrigues},
journal= {arXiv preprint arXiv:1501.03123},
year = {2015}
}
备注
20 pages