Volatility 自相关在金融市场中的多尺度行为
统计力学
2008-12-02 v1 无序系统与神经网络
统计金融
摘要
我们对纽交所日收益数据进行尺度分析。我们发现波动率自相关在从一天到一年的时间范围内呈现幂律衰减，并且更重要的是，它们表现出多尺度行为。
引用
@article{arxiv.cond-mat/9810232,
title = {Multiscale behaviour of volatility autocorrelations in a financial market},
author = {Michele Pasquini and Maurizio Serva},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/9810232},
year = {2008}
}
备注
2 pages, RevTeX, 3 eps figures, submitted to Economics Letters