矩-SOS 层次结构与随机过程的退出时间
最优化与控制
2021-01-18 v1
摘要
矩平方和（moment-SOS）层次结构产生多项式随机微分方程在多项式约束下退出时间解泛函的上界与下界序列，代价是求解规模递增的半定优化问题。在本注记中，我们利用椭圆偏微分方程分析的标准结果证明该层次结构所产生的界收敛。我们还利用初等凸分析描述了对偶于占据测度上线性公式的超级解与子解解释。该层次结构的实际相关性通过数值例子加以说明。
引用
@article{arxiv.2101.06009,
title = {Moment-SOS hierarchy and exit time of stochastic processes},
author = {Didier Henrion and Mauricio Junca and Mauricio Velasco},
journal= {arXiv preprint arXiv:2101.06009},
year = {2021}
}