金融市场交易量的建模

Vygintas Gontis

金融市场交易量的建模

统计力学 2008-12-02 v1 统计金融

作者: Vygintas Gontis

摘要

最近，Kaulakys和Meskauskas (KM) 提出了一个在任意宽频率范围内显示1/f谱的简单可解析模型。由一系列脉冲组成的信号表明，1/f噪声的起源在于脉冲序列相邻脉冲之间平均intervent time的Brownian波动。我们将KM模型推广，以再现各种自仿时间序列，其功率谱密度S(f)按其频率f的幂次 scaling。广义离散模型(GDM)的数值计算再现了各种b值下的功率谱密度S(f)，包括b=1/2，可用于金融市场。该模型的具体应用与分享交易量的金融时间序列有关。

关键词

金融市场功率谱密度 1/f 噪声自仿时间序列交易量

引用

@article{arxiv.cond-mat/0201514,
  title  = {Modelling share volume traded in financial markets},
  author = {Vygintas Gontis},
  journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0201514},
  year   = {2008}
}

备注

8 pages, 3 figures, you can download article with fine figures from: http://www.itpa.lt/~gontis/

金融市场交易量的建模

摘要

关键词

引用

备注

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