跳跃过程驱动的 Skorokhod 反射问题的最小解及其在再保险中的应用
概率论
2026-01-01 v1 数理金融
摘要
我们考虑一个由外生跳跃过程驱动的正象限内的反射过程。对于给定的输入过程，我们证明，直到某个由与系统状态相关的线性规划问题的对偶形式明确给出的最大停时为止，所给粒子系统存在唯一的最小强解。我们应用此模型研究相互关联的保险公司的破产时间，其中该停时可被解释为保险公司之间再保险协议的失效时间。我们的工作将 Baker, Hambly 和 Jettkant (2025) 中对粒子系统的分析推广到跳跃驱动过程的情形，并将 Reiman (1984) 的存在性结果推广到次随机反射矩阵的情形之外。
引用
@article{arxiv.2512.24491,
title = {Minimal Solutions to the Skorokhod Reflection Problem Driven by Jump Processes and an Application to Reinsurance},
author = {Graeme Baker and Ankita Chatterjee},
journal= {arXiv preprint arXiv:2512.24491},
year = {2026}
}