受随机占优约束的最小分位函数
概率论
2022-08-02 v2 数理金融
风险管理
摘要
我们考虑在 FSD（一阶随机占优）与 SSD（二阶随机占优）混合约束下寻找 SSD 最小分位函数的问题。我们显式地给出了 SSD 最小解，其与 Skorokhod 问题有密切联系。随后将该结果应用于显式求解金融经济学中的一个风险最小化问题。
引用
@article{arxiv.2008.02420,
title = {Minimal Quantile Functions Subject to Stochastic Dominance Constraints},
author = {Xiangyu Wang and Jianming Xia and Zuo Quan Xu and Zhou Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2008.02420},
year = {2022}
}