基于参考的几乎随机占优规则及其在风险厌恶优化中的应用
最优化与控制
2015-12-29 v1
摘要
随机占优是定义在效用函数类上的不确定前景偏好关系。虽然此效用类表示风险厌恶的基本性质，它包含一些极少刻画理性决策者偏好的极端效用函数。本文引入基于参考的几乎随机占优（RSD）规则，很好地平衡了风险厌恶的一般表示与决策者风险偏好的个性化。关键思想是在一般效用类中，我们构造决策者个体效用函数的邻域，并表示此邻域上的偏好关系。RSD规则揭示了最大化占优水平，量化决策者对备选选择的鲁棒偏好。我们还提出RSD约束随机优化模型，并基于Bernstein多项式开发近似算法。该模型在投资组合优化问题上予以说明。
引用
@article{arxiv.1512.07953,
title = {Reference-Based Almost Stochastic Dominance Rules with Application in Risk-Averse Optimization},
author = {Jian Hu and Gevorg Stepanyan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1512.07953},
year = {2015}
}
备注
20 pages, 9 figures