一类具有独立同分布切换的随机线性切换系统的最小协方差实现与系统辨识算法
最优化与控制
2024-04-05 v4
摘要
本文研究具有独立同分布（i.i.d.）切换的线性切换系统（LSS）的随机实现理论。我们刻画了随机LSS的最小性，并证明了新息形式下最小LSS的存在性与唯一性（在同构意义下）。我们提出了一种实现算法，用于从输出和输入协方差计算新息形式的最小LSS。最后，基于该实现算法，通过将真实协方差替换为经验协方差，我们提出了一种统计上一致的（statistically consistent）系统辨识算法。
引用
@article{arxiv.2403.14259,
title = {Minimal covariance realization and system identification algorithm for a class of stochastic linear switched systems with i.i.d. switching},
author = {Elie Rouphael and Manas Mejari and Mihaly Petreczky and Lotfi Belkoura},
journal= {arXiv preprint arXiv:2403.14259},
year = {2024}
}