连续时间隐马尔可夫模型的极大似然估计量
概率论
2009-06-18 v4 统计理论
统计理论
摘要
本文研究了在白噪声中观测到的连续时间马尔可夫链参数的极大似然估计量（MLE）的大样本渐近性质。利用 I. Ibragimov 和 R. Khasminskii 提出的似然弱收敛方法，在链的某些强遍历性条件下，建立了 MLE 的一致性、渐近正态性和矩收敛性。
引用
@article{arxiv.0707.0271,
title = {Maximum Likelihood Estimator for Hidden Markov Models in continuous time},
author = {Pavel Chigansky},
journal= {arXiv preprint arXiv:0707.0271},
year = {2009}
}
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