借款约束下的生存、增长与目标达成最大化
投资组合管理
2012-10-01 v1
摘要
在本文中，我们考虑了与具有比例净现金流的投资组合的生存、增长和目标达成最大化相关的三个问题。我们在禁止借款的市场约束下解决了这些问题。为了解决这些问题，我们首先构建了一个辅助市场，然后应用动态规划方法。通过我们的解，引入了一种替代方法来解决在辅助市场下定义的问题。
引用
@article{arxiv.1209.6385,
title = {Maximising Survival, Growth, and Goal Reaching Under Borrowing Constraints},
author = {Haluk Yener},
journal= {arXiv preprint arXiv:1209.6385},
year = {2012}
}