带非线性随机积分的 $L^2$ 空间的鞅分解
概率论
2019-10-03 v4
摘要
本文给出了带非线性随机积分的 空间之 Kunita-Watanabe 分解的推广，其中积分元为一族在 中有界的连续鞅。为得到该结果，我们给出了鞅族关于其参数的正则性与该鞅分解中被积函数的正则性之间的一个有用关系。主要结果中给出的分解同时也是 中一个优化问题的解。最后，给出一个显式求解该优化问题的例子。
引用
@article{arxiv.1803.00108,
title = {Martingale decomposition of a $L^2$ space with nonlinear stochastic integrals},
author = {Clarence Simard},
journal= {arXiv preprint arXiv:1803.00108},
year = {2019}
}