均匀投资组合中信用风险建模的远程 Ising 模型
其他凝聚态物理
2016-08-31 v1 统计力学
风险管理
摘要
在最大熵原理框架下，我们展示有限尺寸的远程 Ising 模型是描述均匀信用投资组合并计算包含借款人之间默认相关性的信用风险的合适模型。该模型的精确分析表明，当相关性增加时，可能发生类似一级转变，导致风险骤增。这一特征未能由信用风险建模中使用的标准模型所再现。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0401378,
title = {Long range Ising model for credit risk modeling in homogeneous portfolios},
author = {Jordi Molins and Eduard Vives},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0401378},
year = {2016}
}
备注
4 pages, 3 figures