Scifaro

中文

样本协方差矩阵的极限分布为复合自由泊松分布

概率论 2015-11-03 v1

作者: M. Boedihardjo

在 arXiv 上查看 ↗ PDF ↗

摘要

我们证明了具有有界边际 $L^{4}$ 范数的某些随机向量（条目不一定独立）的样本协方差矩阵的特征值的经验分布弱收敛于复合自由泊松分布。

关键词

样本协方差矩阵经验分布复合自由泊松弱收敛随机向量自由概率特征值

引用

@article{arxiv.1511.00049,
  title  = {Limit distributions of sample covariance matrices are compound free Poisson},
  author = {M. Boedihardjo},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1511.00049},
  year   = {2015}
}