单位根邻近的 AR(1) 过程的最小绝对偏差估计
统计理论
2023-01-09 v1 统计理论
摘要
我们建立了 AR(1) 过程的最小绝对偏差估计的渐近理论，其自回归参数满足 （对某个固定的 ，当 时），这与 Andrews 和 Guggenberger (2008) 在 情形下以及 Chan 和 Wei (1987) 与 Phillips (1987) 在 情形下发展的普通最小二乘估计的结果相平行。我们进行了模拟实验以证实理论结果并展示最小绝对偏差估计的稳健性。
引用
@article{arxiv.2301.02291,
title = {Least absolute deviation estimation for AR(1) processes with roots close to unity},
author = {Nannan Ma and Hailin Sang and Guangyu Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2301.02291},
year = {2023}
}
备注
accepted by Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 29 pages, 8 figures, 4 tables