波动率已实现拉普拉斯变换的大偏差原理
统计理论
2020-10-28 v1 统计理论
摘要
在高频数据场景下，\citet{TT2012a} 提出了波动率已实现拉普拉斯变换的一致估计量，且相关中心极限定理已建立完善。本文中，我们研究波动率经验已实现拉普拉斯变换（ERLTV）的渐近尾部行为。我们建立了 ERLTV 的大偏差原理与中偏差原理。大偏差原理的良定义速率函数在整个实空间上定义良好，这表明 ERLTV 的归一化对数尾部概率存在极限。此外，我们还推导了 ERLTV 的函数级大偏差与中偏差原理。
引用
@article{arxiv.2010.14170,
title = {Large Deviation principles of Realized Laplace Transform of Volatility},
author = {Xinwei Feng and Lidan He and Zhi Liu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.14170},
year = {2020}
}
备注
20pages, 2figures