Lévy copula：一种概率视角

Ayi Ajavon

Lévy copula：一种概率视角

统计理论 2021-12-02 v1 统计理论

作者: Ayi Ajavon

摘要

Lévy copula 与真 copula 之间存在一一对应。该对应依赖于落在 $[0,+\infty]^d$ 上的 Lévy copula 与 max-id 分布之间的关系。max-id 分布是相对于一种与远离原点的集合包含相容的偏序定义的。该结果的一个重要推论是，可将参数化 Lévy copula 定义为真参数化 copula 的镜像。例如，真 Archimedean copula 由随机向量径向分量 cdf 的 Williamson $d-$ 变换的函数生成，这些随机向量具有可交换分布 $F_{R}$ 。相反，Archimedean Lévy copula 的生成元是 $-\log(1-F_{R})$ 的 Williamson $d-$ 变换。

关键词

Lévy copula 真 copula max-id 分布 Archimedean copula Williamson 变换径向分量

引用

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  title  = {L\'evy copulas: a probabilistic point of view},
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  journal= {arXiv preprint arXiv:2112.00696},
  year   = {2021}
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Lévy copula：一种概率视角

摘要

关键词

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