关于局部时的积分及光滑非退化鞅的 Itô 公式
概率论
2008-03-26 v1
摘要
我们给出了关于非退化布朗鞅 以及对 和 具有局部可积导数的函数 的 Itô 公式。我们证明 Itô 公式中的附加项可以表示为关于局部时的空间和时间积分。
引用
@article{arxiv.0803.3522,
title = {Integration with respect to local time and Ito's formula for smooth nondegenerate martingales},
author = {Xavier Bardina and Carles Rovira},
journal= {arXiv preprint arXiv:0803.3522},
year = {2008}
}