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关于 $G$-Brownian 局部时间的积分

概率论 2013-01-01 v1 泛函分析

摘要

L{\mathscr L}GG-Brownian 运动 BB 的局部时间。在本文中,我们证明了二次协变差 <f(B),B>t<f(B),B>_{t} 和积分 Rf(x)L(dx,t)\int_{\mathbb R}f(x){\mathscr L}(dx,t) 的存在性。此外,证明了在某些适当条件下,Bouleau-Yor 恒等式的次线性版本 Rf(x)L(dx,t)=<f(B),B>t \int_{\mathbb R}f(x){\mathscr L}(dx,t)=-<f(B),B>_{t} 成立。这些结果使我们能够写出 C1C^1 函数的 It\^o 公式。

关键词

引用

@article{arxiv.1212.6353,
  title  = {Integral with respect to the $G$-Brownian local time},
  author = {Litan Yan and Xichao Sun and Bo Gao},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1212.6353},
  year   = {2013}
}

备注

24 pages