多重分数Brown运动局部时的样本路径性质

Brahim Boufoussi; Marco Dozzi; Raby Guerbaz

doi:10.3150/07-BEJ6140

多重分数Brown运动局部时的样本路径性质

概率论 2009-09-29 v1

作者: Brahim Boufoussi , Marco Dozzi , Raby Guerbaz

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摘要

我们建立了多重分数Brown运动 $B^H=(B^{H(t)}(t),t\in\mathbb{R}^+)$ 局部时的局部与一致连续模的估计。我们研究了 $B^H$ 的Chung重对数律类比，并用其获得局部时的逐点Hölder指数。证明了 $B^H$ 的局部时满足一种局部渐近自相似性。

关键词

多重分数Brown运动局部时连续模 Chung重对数律 Hölder指数局部渐近自相似性

引用

@article{arxiv.0709.0637,
  title  = {Sample path properties of the local time of multifractional Brownian motion},
  author = {Brahim Boufoussi and Marco Dozzi and Raby Guerbaz},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0709.0637},
  year   = {2009}
}

备注

Published at http://dx.doi.org/10.3150/07-BEJ6140 in the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)

多重分数Brown运动局部时的样本路径性质

摘要

关键词

引用

备注

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