独立同分布时间序列检验

Andrey Sarantsev

独立同分布时间序列检验

统计理论 2022-03-25 v2 统计理论

作者: Andrey Sarantsev

摘要

传统的白噪声检验（例如 Ljung-Box 检验）仅研究自相关函数（ACF）。时间序列可以是异方差的，因此并非独立同分布（i.i.d.）但仍是白噪声（即 ACF 为零）。异方差的一个例子是金融时间序列：高方差时期（金融危机）可与低方差时期（平稳时期）交替出现。此时，时间序列各项的绝对值并非白噪声。我们可以分别对原始值和绝对值检验白噪声，例如对两者均使用 Ljung-Box 检验。在本文中，我们构建了一个综合检验，将这两种检验结合起来。此外，我们建立了一个用于构建多种独立同分布检验的通用框架。我们将这些检验应用于模拟数据，包括自回归线性和异方差数据。

关键词

白噪声检验独立同分布检验异方差性自相关函数综合检验时间序列模拟数据

引用

@article{arxiv.2203.10405,
  title  = {IID Time Series Testing},
  author = {Andrey Sarantsev},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2203.10405},
  year   = {2022}
}

备注

12 pages, 2 figures. Keywords: white noise, heteroscedastic models, Ljung-Box test

独立同分布时间序列检验

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