函数型时间序列中的周期性检测
统计方法学
2016-07-08 v1
摘要
我们推导了用于检验函数时间序列中周期性成分存在的若干检验方法。我们既考虑了周期性函数信号被函数型白噪声污染的传统设定，也考虑了污染过程为弱相依的更一般设定。考虑了周期性成分的几种形式。我们的检验受似然原理启发，分为两大类，我们称之为多元检验和全函数检验。总体而言，对于激发本研究的函数型序列，全函数检验在检验水平和功效之间表现出更优的平衡。推导了所有检验的渐近零分布，并确立了它们的一致性。通过数值研究和对污染数据的应用，检验并比较了它们的有限样本性能。
引用
@article{arxiv.1607.02017,
title = {Detection of periodicity in functional time series},
author = {Siegfried Hörmann and Piotr Kokoszka and Gilles Nisol},
journal= {arXiv preprint arXiv:1607.02017},
year = {2016}
}