低维与高维固定设计回归的同方差性检验
统计理论
2018-06-11 v1 统计理论
摘要
本文旨在证明一种用于检测线性回归模型中存在异方差性的统计量在样本量趋于无穷且协变量数固定或趋于无穷时、且不假设协变量随机性下的渐近正态性。此外，我们的方法表明其渐近正态性即使在没有同方差性时也成立。
引用
@article{arxiv.1603.03830,
title = {Homoscedasticity tests for both low and high-dimensional fixed design regressions},
author = {Zhidong Bai and Guangming Pan and Yanqing Yin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1603.03830},
year = {2018}
}
备注
19 pages