非正态下平稳过程多个高维协方差矩阵的齐性检验
统计理论
2020-08-24 v1 统计理论
摘要
本文提出了一种用于检验平稳过程多个高维协方差矩阵相等性的齐性检验，该检验忽略正态性假设。我们给出了所提检验的渐近分布。模拟表明所提检验具有优异的性能。此外，该检验的功效可以在一组协方差矩阵上一致地逼近任意高的概率。
引用
@article{arxiv.2008.09259,
title = {Homogeneity Test of Several High-Dimensional Covariance Matrices for Stationary Processes under Non-normality},
author = {Abdullah Qayed and Dong Han},
journal= {arXiv preprint arXiv:2008.09259},
year = {2020}
}