离散时间 Clark–Ocone 公式的高阶误差估计
概率论
2021-10-15 v2
摘要
本文研究 Akahori–Amaba–Okuma [1] 所给离散时间 Clark–Ocone 公式的收敛速率。该文中他们主要关注与数学金融中 delta 对冲跟踪误差相关的阶误差估计的 -收敛速率。此处作为两种推广，我们针对可积性指标为 的 Wiener 泛函估计“高阶误差”，以及“任意可微性指标”。
引用
@article{arxiv.2101.07087,
title = {Higher-order error estimates of the discrete-time Clark--Ocone formula},
author = {Tsubasa Nishimura and Kenji Yasutomi and Tomooki Yuasa},
journal= {arXiv preprint arXiv:2101.07087},
year = {2021}
}
备注
18 pages