零和随机博弈中的一般极限值
最优化与控制
2015-11-12 v2
摘要
Bewley 和 Kohlberg (1976) 以及 Mertens 和 Neyman (1981) 分别证明了具有有限状态空间和有限行动集的零和随机博弈中渐近值和一致值的存在性。在他们的工作中，随机博弈中的总收益被定义为阶段收益的 Cesaro 均值或 Abel 均值。本文提出了两个发现：首先，我们将 Bewley 和 Kohlberg 的结果推广到更一般的收益评估类别，并通过反例证明该结果是紧的；我们还研究了吸收博弈的特例。其次，针对 Mertens 和 Neyman 的一致方法，我们提供了另一个反例，以表明不存在将 Mertens 和 Neyman 的结果推广到更广泛收益评估类别的自然方法。
引用
@article{arxiv.1410.5231,
title = {General limit value in zero-sum stochastic games},
author = {Bruno Ziliotto},
journal= {arXiv preprint arXiv:1410.5231},
year = {2015}
}