时间齐次马尔可夫框架下一般征税模型的一般回撤
概率论
2018-10-05 v1
摘要
回撤/遗憾时间在最优停止问题、统计学(CUSUM 过程)以及数学金融(俄罗斯期权)中占据重要地位。近来人们发现,对于一般回撤时间(其推广了经典的破产时间)的首达理论,可以在谱负 Lévy 过程中显式建立——见 Avram, Vu, Zhou(2017)、Li, Vu, Zhou(2017)。在本文中,我们利用一般回撤与征税之间的路径联系,进一步考察了征税时间齐次马尔可夫过程的一般回撤相关量。
引用
@article{arxiv.1810.02079,
title = {General drawdown of general tax model in a time-homogeneous Markov framework},
author = {Florin Avram and Bin Li and Shu Li},
journal= {arXiv preprint arXiv:1810.02079},
year = {2018}
}