利用广义矩阵逆推导马尔可夫链性质
概率论
2012-08-29 v1
摘要
许多与马尔可夫链相关的感兴趣问题的分析，例如平稳分布、首次通过时间分布的矩以及占位时间随机变量的矩，都涉及求解一个包含 I - P 的线性方程组，其中 P 是一个有限、不可约、离散时间马尔可夫链的转移矩阵。广义逆在此类奇异方程组的求解中扮演着重要角色。本文综述了广义矩阵逆在上述问题中的应用。
引用
@article{arxiv.1112.3404,
title = {The Derivation of Markov Chain Properties using Generalized Matrix Inverses},
author = {Jeffrey J. Hunter},
journal= {arXiv preprint arXiv:1112.3404},
year = {2012}
}
备注
31 pages