具有相依创新的高斯自回归过程：一些渐近结果
统计理论
2017-04-12 v1 统计理论
摘要
本文中，我们引入高斯标准一阶自回归过程的一个修正版本，其中允许状态变量与下一创新之间存在依赖结构。我们称此模型为相依创新高斯AR(1)过程（DIG-AR(1)）。我们分析了新模型的矩和时间依赖性质。在证明OLS估计量不能一致估计自回归参数后，我们引入一个不可行估计量并给出其-渐近正态性。
引用
@article{arxiv.1704.03262,
title = {Gaussian autoregressive process with dependent innovations. Some asymptotic results},
author = {Fabio Gobbi and Sabrina Mulinacci},
journal= {arXiv preprint arXiv:1704.03262},
year = {2017}
}