连续时间随机游走标度极限的福克-普朗克与柯尔莫哥洛夫后向方程
概率论
2016-07-20 v3
摘要
证明了连续时间随机游走（CTRWs）的标度极限的分布满足类似于扩散过程的福克-普朗克方程的积分微分方程。与以往此类结果不同，本文不假设底层过程具有绝对连续律。此外，推导了后向变量中的控制方程。三个反常扩散过程的例子阐释了该理论。
引用
@article{arxiv.1501.00533,
title = {Fokker--Planck and Kolmogorov Backward Equations for Continuous Time Random Walk scaling limits},
author = {Boris Baeumer and Peter Straka},
journal= {arXiv preprint arXiv:1501.00533},
year = {2016}
}
备注
in Proceedings of the American Mathematical Society, Published electronically July 12, 2016