有限状态半马尔可夫过程的首达矩
概率论
2020-01-07 v2
摘要
本文讨论了具有有限状态空间的时齐半马尔可夫过程 (SMP) 到达其某些具有普遍可达性 (UA) 性质的状态的首达矩的计算问题。UA 状态是指可从 SMP 的任何其他状态到达，但未必能返回到一个或多个其他状态的状态。UA 的一个重要特征是，它是常被引用的过程级不可约性质的状态级版本。我们将现有的关于不可约 SMP 的结果加以推广，推导出了到达 SMP 单个 UA 状态的首达矩的解析矩阵表达式。此外，还给出了这些首达矩的一致估计量。
引用
@article{arxiv.1305.3928,
title = {First Passage Moments of Finite-State Semi-Markov Processes},
author = {Richard L. Warr and James D. Cordeiro},
journal= {arXiv preprint arXiv:1305.3928},
year = {2020}
}