连续时间 Markov 链的爆炸、内爆与首达时间矩：半鞅方法
概率论
2014-07-15 v3 数学物理
math.MP
摘要
对于可数无穷状态空间上的不可约连续时间 Markov 链，我们建立了量化常返性概念的一般定理——通过对首达时间矩的估计。我们还获得了爆炸现象发生的精确条件。引入了一种新的内爆现象，并证明了其发生的精确条件。通过处理即使在离散时间下也具有复杂行为的模型，我们展示了这些一般结果的应用。
引用
@article{arxiv.1202.0952,
title = {Explosion, implosion, and moments of passage times for continuous-time Markov chains: a semimartingale approach},
author = {Mikhail Menshikov and Dimitri Petritis},
journal= {arXiv preprint arXiv:1202.0952},
year = {2014}
}
备注
33 pages