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具有漂移控制与二次努力成本的主从问题最优合约的存在性

数理金融 2025-03-19 v2

作者: Xinfu Chen , Shuaijie Qian , Guan Qiao

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摘要

主从问题中最优合约的存在性是一个长期存在的问题。根据 Cvitanić 等人 [2] 的一般框架，该存在性可由退化完全非线性抛物偏微分方程问题经典解的存在性推导得出。在本工作中，我们考虑具有漂移控制和二次成本函数的简单情形，然后证明了该偏微分方程经典解的存在性。

关键词

委托-代理问题最优合约漂移控制二次努力成本退化完全非线性抛物偏微分方程经典解

引用

@article{arxiv.2503.08503,
  title  = {Existence of Optimal Contracts for Principal-Agent Problem with Drift Control and Quadratic Effort Cost},
  author = {Xinfu Chen and Shuaijie Qian and Guan Qiao},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2503.08503},
  year   = {2025}
}