具有 Kronecker 积协方差结构模型的最大似然估计的存在性与唯一性
统计理论
2014-10-09 v1 统计理论
摘要
本文处理协方差矩阵为两个矩阵的 Kronecker 积的多元高斯模型。我们考虑模型参数的最大似然估计，特别是协方差矩阵的估计。Kronecker 积协方差矩阵的最大似然估计没有显式表达式。本文的主要问题是协方差矩阵的最大似然估计是否存在以及是否唯一。对于我们所考虑的不同模型，答案是不同的。
引用
@article{arxiv.1410.2118,
title = {Existence and uniqueness of the maximum likelihood estimator for models with a Kronecker product covariance structure},
author = {Beata Roś and Fetsje Bijma and Jan C. de Munck and Mathisca C. M. de Gunst},
journal= {arXiv preprint arXiv:1410.2118},
year = {2014}
}
备注
22 pages, 2 figures