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高斯测度平移的精确下界与上界

概率论 2022-05-20 v1 统计理论 统计理论

摘要

对于 Rn\mathbb{R}^n 中的零均值高斯随机向量 X\mathbf{X},以及任意偶单峰函数 w ⁣:Rn[0,)w\colon\mathbb{R}^n\to[0,\infty) 和任意向量 vRn\mathbf{v}\in\mathbb{R}^n,给出比值 Ew(Xv)/Ew(X)\mathsf{E}w(\mathbf{X}-\mathbf{v})/\mathsf{E}w(\mathbf{X}) 的精确上界与下界,以及 Ew(Xtv)\mathsf{E}w(\mathbf{X}-t\mathbf{v}) 关于 tt 变化率的界。作为这些结果的推论,给出了多元正态分布均值统计检验的功效函数(power function)的精确上下界。

关键词

引用

@article{arxiv.2205.09266,
  title  = {Exact lower and upper bounds for shifts of Gaussian measures},
  author = {Iosif Pinelis},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2205.09266},
  year   = {2022}
}

备注

10 pages; to appear in Theory of Probability and Its Applications