微观结构噪声与跳跃同时存在下的波动率泛函估计
统计理论
2009-09-07 v1 统计理论
摘要
我们针对带有微观结构噪声的扩散模型，提出了一种新的调制双幂次变差概念。我们证明，该方法能为诸如积分波动率或积分四次幂等关键量提供简单估计。在温和条件下，调制双幂次变差的一致性得到证明。在进一步假设下，我们证明了估计量以最优速率 稳定收敛。此外，我们构造了对有限活动跳跃具有稳健性的估计量。
引用
@article{arxiv.0909.0827,
title = {Estimation of volatility functionals in the simultaneous presence of microstructure noise and jumps},
author = {Mark Podolskij and Mathias Vetter},
journal= {arXiv preprint arXiv:0909.0827},
year = {2009}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.3150/08-BEJ167 the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)