季节性长记忆参数的估计
统计理论
2018-05-31 v1 统计理论
摘要
本文研究具有 Gegenbauer 型谱密度的季节性长记忆过程。基于一般滤波变换，提出了奇点位置与长记忆参数的估计量。证明了这些估计量几乎必然收敛于参数的真值。研究了估计方程的解并提出了调整后的统计量。数值结果用以证实理论发现。
引用
@article{arxiv.1805.11905,
title = {Estimation of seasonal long-memory parameters},
author = {Huda Mohammed Alomari and Antoine Ayache and Myriam Fradon and Andriy Olenko},
journal= {arXiv preprint arXiv:1805.11905},
year = {2018}
}
备注
29 pages, 8 figures